یک مدل جدید برای فرآیندهای همبسته دوره ایی با پراکندگی متغیر شرطی
نویسندگان
چکیده مقاله:
در این مقاله با فرض ساختار دوره‌ایی برای فرآیند LARCH کلاس جدیدی از یک مدل سری‌زمانی با ساختار همبسته دوره‌ایی، واریانس شرطی و حافظه طولانی معرفی می‌شود. همچنین، برای این سری زمانی ساختار وابستگی درون فصلی و بین فصلی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. تحت فرض‌های ارائه شده، سری زمانی هر فصل دارای ویژگی حافظه طولانی است. در انتها با استفاده از شبیه‌سازی کارایی برآوردگر R/S، در برآورد پارامتر حافظه طولانی هر فصل نشان داده شده است.
منابع مشابه
قیمت‌گذاری اثر شرطی پراکندگی بازده
هدف پژوهش حاضر آزمون قیمت‌گذاری اثر غیرشرطی و شرطی پراکندگی بازدهی و یا به سخن دیگر، بررسی رابطه شرطی پراکندگی و بازدهی مقطعی سهام در شرایط مختلف بازار اعم از "عادی (غیرشرطی)"، "صعودی و نزولی" و "مقادیر حدی" است. برای این منظور، نمونه‌ای متشکل از 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1381 تا 1392 مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت بررسی توان توضیحی پراکندگی بازدهی در شرایط سه...
متن کاملایدهای جدید برای سازه‌های تاشوی قیچی‌سان با هندسه متغیر
در این مقاله پس از بررسی سیستم‌های تاشوی قیچی‌سان (پانتوگرافها)، روابط لازم برای طراحی هندسی این نوع سازه‌ها فرموله و ارائه شده است. تلفیق روشهای جبری با فرمولهای ارائه شده برای ایجاد هندسه‌های خاص و همچنین نحوه انطباق این سیستم بر اشکال هندسی خاص (با هر شکل و هندسه) بررسی شده و جزئیات اجرائی و اتصالات مورد نیاز برای ساخت ارائه گردیده است. برای تجسمی واقعی از طرح ارائه شده, پس از طراحی هندسی و ...
متن کاملبرآورد تابع بقای شرطی زمان شکست به‌شرط یک متغیر کمکی زمان‌متغیر با مشاهدات سانسورشده‌ی بازه‌ای
In this paper, we propose an approach for the nonparametric estimation of the conditional survival function of a time to failure‎ ‎given a time-varying covariate under interval-censoring for the failure time. Our strategy consists in‎ ‎modeling the covariate path with a random effects model, ‎as is done in the degradation and joint longitudinal and survival data modeling&lrm...
متن کاملمقایسه مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای شرطی با بتای متغیر نسبت به زمان، از طریق مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای استاندارد
هدف: هدف این مطالعه، بررسی توان مدل CAPM شرطی مبتنی بر بتای متغیر نسبت به زمان در مقایسه با مدل CAPM استاندارد، به منظور یافتن مدل مناسب برای تبیین بازده مورد انتظار سهام است. روش: با استفاده از دادههای ماهانه و به کمک روشCAPM استاندارد و روشهای ناهمسانی واریانس شرطی چند متغیره، بتای شرکتهای داخل نمونه برآورد شد. بر اساس این دو روش و به منظور بررسی عملکرد خارج از نمونه، بازده مورد انتظار س...
متن کاملمعرفی یک مدل جدید خودبرنامه‌ریزی استوار برای تولیدکنندگان قیمت‌پذیر برق
در این مقاله یک مدل خودبرنامه‌ریزی استوار برای مشارکت تولیدکننده قیمت‌پذیر برق در بازار روز بعد ارایه شده است. برای توسعه این مدل استوار، ابتدا یک مجموعه عدم‌قطعیت جدید روی ضرایب غیرقطعی مدل تعریف شده است که در شرایط وجود همبستگی بین ضرایب غیرقطعی، می‌تواند با نادیده گرفتن مقادیر غیرهمبسته برای ضرایب غیرقطعی، از کاهش بی‌دلیل سود تولیدکننده در جواب استوار نهایی جلوگیری کند. سپس مدل همتای استوار ...
متن کاملارائه مدل یک بعدی جدید برای تحلیل عملکرد اجکتور
در این مقاله، برای پیش بینی عملکرد اجکتور یک مدل یک بعدی جدید ارائه شده است. با در نظر گرفتن اختلاط در فشار ثابت، این مدل بر اساس دینامیک گازها و حل معادلات مربوط به بقای جرم، مومنتوم و انرژی، پایه ریزی شده است. این مدل قادر است که نسبت مساحت و نسبت مکش اجکتور را در شرایط مختلف ترمودینامیکی، با دقت بالایی پیش بینی نماید. جهت در نظر گرفتن تلفات ناشی از لزجت سیالات و اختلاط دو جریان، برای بخش های...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 8 شماره 2
صفحات 38- 53
تاریخ انتشار 2018-10-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023